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第519章
诱惑与陷阱，走向更高的机会
要说在这场危机中，头三家银行里面。
旗和摩根的形势最危急。
其中旗的核心资产中，抵押贷款证券产品mbs和cdo的占比极高。
按财报显示表内持有430亿规模的cdo，占其总资产的5%
这其中70%为刺激贷款支持的cdo，评级非常虚高。
在他们的一番骚操作下，这种债券居然被评为“aaa级”。
而且张晨印象中，旗还有一部分没有计算进入负债表的东西。
他们还通过siv持有800亿美元的次贷相关资产，就是各种商业票据和刺激mbs。
旗长期依赖短期商业票据市场融资，资产配置很不合理。
不过他们还有信用卡业务和跨国存款业务。
这部分的全球零售银行业务，每天能给他们提供日均200亿美元的流动性缓冲。
但在张晨《爱乐之城和《当幸福来敲门两部电影的影响下，他们全球的客户都开始恐慌性取款。
曾经达到200亿美元的流动性，如今能保持100亿不到的规模就已经烧高香了。
摩根的情况也差不多。
有大约260亿美元的rmbs资产，其中40%为刺激贷款支撑。
另外，商业地产抵押贷款组合模式约340亿美元，现如今已经有大约5%的违约率。
这已经使得他们的cmbs评级下调，需要追加保证金。
这也是他们危机的来源之一。
最后就是段阿奇融资工具。
其中商业票据越有日均700亿美元的票据融资。
另外就是rmbs和cmbs为抵押品的回购融资规模已经达到了230亿美元，还在不断升高。
要是他们的抵押品贬值，还会被强制平仓。
虽然现在商业票据市场还远没有到达崩溃的境地。
但现在融资成本已经飙升了80%
而且按照目前这个状况下去，摩根的现金流会出现巨大的问题。
情况最好的是高盛。
他们早就注意到了张晨的一些隐秘操作。
拥有690亿美元现金及现金等价物，占了总资产的15%
算是在场所有银行里现金流最充足的银行。
另外，在发现张晨有看空迹象的时候，就联络了威廉，购入了不少cg基金。
不过由于入场的时候，张晨已经做完了准备。
高盛也只能捞到一点残羹剩饭而已。
手中持有的cg基金规模，按照cds面值来换算，顶多也就40亿美元。
不过高盛另外还有2200亿美元的漂亮国政府债券和房利美/房地美债券。
这部分在全世界都属于硬通货，可以快速质押融资。
按理来说高盛应该是在场银行中最不担心的。
毕竟有690亿美元现金+2200亿美元的漂亮国国债。
但也正是因为这一点，张晨在他们家定制的cds也是最多啊。
单单高盛一家，就承接了大约9020亿美元面值的cds中的4000亿美元。
也正是因为他们看张晨敢在他们这里购买这么多cds，才迫使他们去了解并掌握了张晨看空的动向。
这一系列的连锁反应，既让高盛感到庆幸，也让他们看着手里高达4000亿规模的“赔款”，心里感到一阵阵的绞痛。
这也算是一种“福祸相依”的表现。
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